нужно сделать поиск файлов в каталогах и подкаталогах. в подкаталогах - не ищет.часть кода:

 {
    foreach( QFileInfo fi, directory.entryList()){
        QString szFileName = fi.absoluteFilePath();
        if( fi.isDir()){
            if( fi.fileName()=="." || fi.fileName()=="..")
            continue;
            QDir( szFileName);
        }
        if( fi.isFile()){
        }
        qDebug()<<fi.absoluteFilePath();
    }
}

в приведённом куске кода вообще нет рекурсии. в один проход и не будет он искать файлы в подкаталогах.

и как в нем сделать рекурсию?

изучайте основы программирования:
http://c-coder.ru/programmirovanie-na-c/re...unkcii-v-c.html
можно решить задачу и без рекурсии, если складывать пути в стек на куче, например, но это будет чуть сложнее. у файловой системы вложенность маленькая, поэтому вполне хватит программного стека.

Ну или использовать готовый http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qdiriterator.html

oks, Посмотри нашу Вики: Работа с файлами и директориями