Как правильно писать:

QMessageBox *aboutQt = new QMessageBox();
aboutQt->aboutQt(this,tr("About Qt"));
// или
QMessageBox aboutQt;
aboutQt.aboutQt(this,tr("About Qt"));

?

Оба верны.

Я знаю
Только в первом, вроде, нужно еще delete вызывать, а во втором уже не надо.

эээ.... брат это тебе надо про С++ почитать по больше и про
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%....D0.A1.D0.B8.29

Используй второй. Объект уничтожиться, при выходе из зоны видимости. В первом нужно будет следить.

А что на счет:

QMessageBox::warning(this,"Proga","something",QMessageBox::Ok);

?

Это статическая ф-ция. Просто вызываешь её и всё. Весь контроль над памятью реализован в ней. При этом возврат из этой ф-ции будет тогда, когда закроешь соответствующий диалог. Пока диалог открыт, приложение блокировано (как и любой другой диалог, вызванный с помощью QDialog::exec()).