Можно ли задать курсор например *.cur или *.ani ?? Если да то как?

Не уверен насчет .cur и .ani, но... почитай assistant по классу QCursor.

да вот читаю...
чот не догнал как даже поставить обычный пнг

bool QPixmap::load ( const QString & fileName, const char * format = 0, Qt::ImageConversionFlags flags = Qt::AutoColor )

Ага ща попробую

А вот это не поставит курсор винды?

QCursor::QCursor ( HCURSOR cursor )
Constructs a Qt cursor from the given Windows cursor.

Warning: This function is only available on Windows.

See also handle().

Нет чот неставит...
или я туплю..

Поставит только под виндой:)Ну и хендл валидный должен быть.

Можно для "валинка" код??

Код?я чисто из описания функции тебе сказал. Так точно и ясно сказано, что данная функция установить курсов из ОС windows находясь только под этой самой ОС.
А про ХЕНДЛЫ в винде, тебе лучше почитать в интернетах, полезная информация:)